Ved siden af Barokhaven, idyllisk placeret i Landskabshaven, ligger Badstueslottet. Det lille lystslot blev opført i slutningen af 1500-tallet og fik sin nuværende indretning under Frederik 7., der anvendte det som et privat fristed.

Slottets interiører giver et sjældent indblik i livet ved hoffet i midten af 1800-tallet. Der er normalt ikke offentlig adgang til Badstueslottet, men Frederiksborg åbner fra tid til anden dørene i forbindelse med omvisningsserien Fantastiske Frederiksborg.